交易波动率(交易波动率期限结构)

1上升趋势的波动率计算方法是在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整上升波动率=第二个底部第一个底部两底部的时间距离 2下降趋势的波动率计算方法是在下降趋势中，顶部与顶部的距。

期权波动率策略不仅可以简单地从多空角度进行划分，而且本身也存在时间上的多维度，包括波动率期限结构和波动率曲线期权到期日的不同实现了对期权隐含波动率期限结构的市场度量，为投资者进行期权波动率期限结构的交易打开了空间。

如何对波动率进行交易如果相关投资标的有期权品种，则可以构建一个跨式套利的组合具体方式是同时买入或者卖出看涨期权和看跌期权，两者之间的执行价格到期时间一致预期波动率会上涨，则跨式买入预期波动率下降，则跨式。

下降波动率=第二个顶部第一个顶部两顶部的时间距离对于投资者来说，期货市场上除了牛熊市之外，更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分当市场。